Türkiye ile G-7 Ülke Borsa Endeksleri Arasındaki Birlikteliklerin Makine Öğrenimi (ML) Algoritmalarından Frequent Pattern Growth (FP-Growth) ile Analizi
Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yeni Kavramlar ve İleri Çalışmalar, Osman Yılmaz, Editör, All Sciences Academy, Konya, ss.7-33, 2025
- Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
- Basım Tarihi: 2025
- Yayınevi: All Sciences Academy
- Basıldığı Şehir: Konya
- Sayfa Sayıları: ss.7-33
- Editörler: Osman Yılmaz, Editör
- Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Adresli: Evet
Özet
Teknolojinin ilerlemesi, verilere ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte veri madenciliğinde büyük bir ilerleme olmuştur. ML algoritmaları, büyük ölçekli verilerin analizinde başarılı ve uygun bir yöntemdir. Çalışmanın amacı yüksek bir performansa sahip olan ML algoritmalarından FP-Growth analiziyle Türkiye ile G-7 ülke borsa endekslerinin birlikte hareket edip etmediğini tespit etmektir. Birliktelik hareketlerini incelemek optimal portföy oluşturma stratejileri için önemlidir, böylece bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföy çeşitlendirmelerine yardımcı olmaktır. Çalışmada 02.01.2000 ile 29.12.2024 arasındaki dönemleri kapsayan Türkiye (BIST TUM), ABD (NYSE Composite), Almanya (DAX), Fransa (CAC 40), İngiltere (FTSE 100), İtalya (FTSE MIB), Japonya (NIKKEI 225), Kanada (S&P TSX) endeksi haftalık verileri (1304 gözlem) ve denetimsiz öğrenme algoritması olan FP-Growth kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, BIST TUM endeksinin G-7 ülkeleri borsa endeksleri ile birliktelik kuralında yer almadığı görülmüştür. NIKKEI225 borsa endeksi ile CAC40 ve DAX borsa endeksi birliktelik gösterirken, NIKKEI225, BIST TUM, NYSE Composite, FTSE 100, FTSE MIB ve S&P TSX borsa endeksleri ile herhangi bir birliktelik göstermemiştir. Sonuç olarak birlikte hareket etmeyen borsalarda yani BIST TUM ve G-7 ülkeleri borsa endeksinden oluşan bir portföye yatırım yapılarak portföy riski en aza indirilebilir, benzer şekilde NIKKEI 225 borsa endeksi ile BIST TUM, NYSE Composite, FTSE100, FTSE MIB ve S&P TSX borsa endeksinden oluşan bir portföye yatırım yapılarak da portöy çeşitlendirmesi ile risk azaltılabilir. Çalışma, Türkiye ile G-7 ülkeleri borsaları arasındaki birliktelikleri ortaya koyarak, birlikte hareket etmeyen borsalarda, yatırımcıların yatırım kararlarını daha rasyonel bir şekilde alabilmelerine ve portföy çeşitlendirmesinde riski azaltma ve getiriyi maksimize etme açısından optimal portföy oluşturma stratejileri için önemli bilgiler sunmaktadır.