Borsa İstanbul'da (Bist) işlem gören bankaların Markov zinciri ile incelenmesi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, EKONOMETRİ ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYSU YURDAKUL

Danışman: SİBEL ATAN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Türk bankacılık sektöründe mevduat bankalarının yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Markov zinciri ile BİST'te işlem gören mevduat bankalarının kredi performanslarının gelecekteki durumlarına ilişkin öngörü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede, Mart 2012 – Aralık 2015 dönemine ilişkin BİST'te işlem gören mevduat bankalarının arındırılmış kredi farkları, net faiz geliri farkları, toplam krediler içindeki payı ve bu bankalara ilişkin BİST'te işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, krediler, net faiz gelirleri ve hisse sentlerinin toplam piyasa değeri artış yönlü bir davranış ortaya koyarken, toplam krediler içindeki payın azalacağı görülmüştür. Hesaplamalar, BİST'te işlem gören mevduat bankalarının sektör içindeki önemini gözler önüne sermiştir.