Dr. Öğr. Üyesi EMRE YILDIRIM

Yayın Ağı

Makaleler 11

1. Dynamic Dependence between Oil and Stock Markets: International Evidences with Stochastic Copula Approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.24, sa.4, ss.811-818, 2024 (TRDizin)

2. Stochastic Copula Approach for Modeling Dependency: Evidence from Commodity and Exchange Rate Markets

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

Journal of Statistical Research , cilt.14, sa.1, ss.1-18, 2024 (Hakemli Dergi)

3. Risk evaluation of exchange rate portfolio based on the copula-GARCH approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya , cilt.17, sa.1, ss.1-13, 2024 (TRDizin)

4. Clustered Bayesian classification for within-class separation

Sağlam F., Yıldırım E., Cengiz M. A.

Expert Systems with Applications , cilt.208, 2022 (SCI-Expanded, Scopus)

5. Modeling and Forecasting of USD/TRY Exchange Rate Using ARMA-GARCH Approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

Journal of Statistical Research , cilt.12, sa.2, ss.1-13, 2022 (Hakemli Dergi)

6. Modeling dependency between industry production and energy market via stochastic copula approach

Yıldırım E., Cengiz M. A.

Communications in Statistics: Simulation and Computation , cilt.51, sa.4, ss.2006-2019, 2022 (SCI-Expanded, Scopus)

7. Risk Estimation in Exchange Rate Markets Based on Stochastic Copula Approach

Terzi E., Yildirim E., Sarıbacak B., Cengiz M. A.

Discrete Dynamics in Nature and Society , cilt.2022, 2022 (SCI-Expanded, Scopus)

8. Dependency between Exchange Rate and Gold Price via Copula-DCC-GARCH Approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

International Journal for Scientific Research and Development , cilt.6, sa.5, ss.974-978, 2018 (Hakemli Dergi)

9. Determining of Dependency Between Exchange Rates Through Copula – GARCH Model

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

EPRA International Journal of Research Development (IJRD) , cilt.2, sa.11, ss.7-15, 2017 (Hakemli Dergi)

10. FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF NETHERLANDSEREDIVISIE WITH THE HELP OF RESAMPLING METHODS

ZAMAN T., YILDIRIM E., CİVANBAY H.

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ , sa.20, ss.1-20, 2017 (Hakemli Dergi)

11. Evaluating Value at Risk in BIST Using Copula Approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research , 2016 (Hakemli Dergi)

Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler 10

1. DCC-GARCH-Copula Approach in Modelling Dependencybetween Stock and Government Bonds

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’19, 3 - 06 Ekim 2019, (Tam Metin Bildiri)

2. Portfolio Risk Estimation via ARMA-GARCH Kapula Approach

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

2nd International Conference on Data Science and Applications, Balıkesir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, (Özet Bildiri)

3. Döviz Kuru Getirilerinin ARIMA-GARCH Yaklaşımı ile Modellenmesi

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİKSEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, (Tam Metin Bildiri)

4. Kapula Yaklaşımı İle Portföy Risk Değerlendirilmesi

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, (Tam Metin Bildiri)

5. Estimating Value at Risk for Portfolio Via Copula Approach

YILDIRIM E.

Internationan Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, (Özet Bildiri)

6. Determining Dependency between Gold Price and Exchange Rate Using Copula

YILDIRIM E.

Internatonal Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, (Özet Bildiri)

7. OECD Ülkelerinde GSYH’yi Etkileyen Faktörlerin Path Analizi Yöntemi İle Modellenmesi

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, (Özet Bildiri)

8. Finansal Varlıklar Arasındaki Bağımlılık Yapısının Modellenmesinde Kapula Yaklaşımı

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, (Özet Bildiri)

9. Financial Performance Investigation with the Help of the Bootstrap Method Example of the Eredivisie League

ZAMAN T., YILDIRIM E.

2nd International Conference on Applied Economics and Finance (İCOAEF 2016), 5 - 06 Aralık 2016, (Tam Metin Bildiri)

10. Sanayi Üretim Endeksleri İle İlgili Temel Değişkenler Arasındaki Bağımlılığın Stokastik Kapula Yaklaşımı ile Modellenmesi

YILDIRIM E., CENGİZ M. A.

2nd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2016), Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016, (Özet Bildiri)

Metrikler

Dr. Öğr. Üyesi EMRE YILDIRIM

Yayınlar & Eserler

1. Dynamic Dependence between Oil and Stock Markets: International Evidences with Stochastic Copula Approach

2. Stochastic Copula Approach for Modeling Dependency: Evidence from Commodity and Exchange Rate Markets

3. Risk evaluation of exchange rate portfolio based on the copula-GARCH approach

4. Clustered Bayesian classification for within-class separation

5. Modeling and Forecasting of USD/TRY Exchange Rate Using ARMA-GARCH Approach

6. Modeling dependency between industry production and energy market via stochastic copula approach

7. Risk Estimation in Exchange Rate Markets Based on Stochastic Copula Approach

8. Dependency between Exchange Rate and Gold Price via Copula-DCC-GARCH Approach

9. Determining of Dependency Between Exchange Rates Through Copula – GARCH Model

10. FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF NETHERLANDSEREDIVISIE WITH THE HELP OF RESAMPLING METHODS

11. Evaluating Value at Risk in BIST Using Copula Approach

1. DCC-GARCH-Copula Approach in Modelling Dependencybetween Stock and Government Bonds

2. Portfolio Risk Estimation via ARMA-GARCH Kapula Approach

3. Döviz Kuru Getirilerinin ARIMA-GARCH Yaklaşımı ile Modellenmesi

4. Kapula Yaklaşımı İle Portföy Risk Değerlendirilmesi

5. Estimating Value at Risk for Portfolio Via Copula Approach

6. Determining Dependency between Gold Price and Exchange Rate Using Copula

7. OECD Ülkelerinde GSYH’yi Etkileyen Faktörlerin Path Analizi Yöntemi İle Modellenmesi

8. Finansal Varlıklar Arasındaki Bağımlılık Yapısının Modellenmesinde Kapula Yaklaşımı

9. Financial Performance Investigation with the Help of the Bootstrap Method Example of the Eredivisie League

10. Sanayi Üretim Endeksleri İle İlgili Temel Değişkenler Arasındaki Bağımlılığın Stokastik Kapula Yaklaşımı ile Modellenmesi

Yayın

Yayın (WoS)

Yayın (Scopus)

Atıf (Scopus)

H-İndeks (Scopus)